戦略最適化ライブラリ

標準的な報告ラグで開示された13Fポートフォリオを複製し、アクティブなリウェイティングなし。他のすべてのスクリーンの参照ベンチマークとして機能します。

過去に観測可能なモメンタムで保有銘柄を選択し、各期間の元のメンバー数の約4分の1を目標とし、最大20銘柄に制限します。期間のメンバーが100超の場合、まず上位50に事前ランク付けします。

PE、PB、P/FCF、EV/EBITDAを使用して保有銘柄を選択し、同様に各期間のメンバーの約4分の1を目標とし、最大20銘柄に制限します。低コスト、透明性高、ただしバリュートラップに脆弱。

大型株・高クオリティ・低レバレッジの保有銘柄をフィルタリングし、複合クオリティ/バリュー/サイズスコアでランク付けし、上位20銘柄を保持して均等ウェイトします。アルファを維持しつつ集中リスクを抑制することを目指します。